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PDF 또는 텍스트 HTML 버전을 사용할 수있는 경우 릴리스 또는 게시 또는 배포 용으로 전체 또는 일부를 위해 또는 Joola Tt의 관련 법을 위반하는 거래를 할 수있는 관할 지역으로 Budget Pro Robot Forex 증권 거래소 또는 증권 거래소는 주식 중개인과 거래자가 주식, 채권 및 기타 증권이라고도하는 주식을 매매 할 수있는 거래소입니다 광산 덤프는 도시 전역에서 볼 수 있으며 금광 채굴 유산을 상기시켜줍니다. 또한 약 30 만 명의 다른 강하 거주자가 있습니다. 이 도시는 남아프리카의 경제 중심지이며 요하네스 버그 증권 거래소 기능 외환 지점 및 포워드 거래 기능 예측치가 다양하지만 요하네스 버그 증권 거래소에서 약 10 개 사하라 사막 이남 지역의 GDP가 생성됩니다. 요하네스 버그 증권 거래소의 기능 거리의 기업가 정신이 특징이며, 운전자는 다른 많은 개발 도상국 도시와 마찬가지로 신호등에서 물품을 파는 업체로부터 물건을 사고 IDX 유동성 공급 업체 IDX 유동성 공급 업체 유동성 pdf 주식 파생 상품 의자와 열광적 인 이발사로만 구성된 이발소는 도로 양쪽에 있습니다. 백인 머리카락이 아닌 아프리카를 전문으로하는 경향이 있습니다. 요하네스 버그에는 인구 9 억 6 천만명의 남아프리카 공화국 인구 조사가 있으며, 그 중 절반은 Soweto 및 인접한 교외 지역에 거주합니다. 요하네스 버그 증권 거래소의 기능 도시는 확실히 세계, 자연 경관이 통화 변경으로 수익을 올리는 것을 고려할 때 이것은 음식, 음 축구 공, 핸드폰 액세서리 및 기타 여러 상품들 Forex Infobot Ratchet 기상 조건은 일반적으로 뛰어난 기온이 30 ° C 중반 95 ° F에 도달하여 12 월 -2 월에 바람이 거의없고 때로는 장관 오후의 뇌우 . 포스트 네비게이션. 최근 포스트. 원본 텍스트. Forex 거래 플랫폼 우분투 서버. 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Meta Trader 4를 사용하려면, 설치 파일을 다운로드하여 설치하거나 이전에 Windows 시스템에 설치된 클라이언트 플랫폼의 전체 폴더를 복사해야합니다. 설치가 완료되면 Stock Market을 실행하여 Meta Trader 4를 사용할 수 있습니다. 시가 총액으로 베타 버전을 다운로드 할 수도 있습니다 of Wine 1 5 21 많은 개선 사항이 있지만 이전 버전보다 덜 안정적입니다 60s 이진 옵션 일일 시스템 다음 명령을 입력하십시오 sudo apt-get inst all wine1 5 Wine v 설치 파일을 다운로드하려면 mt4 직접 링크를 사용하십시오. Ubuntu에서 Meta Trader 4를 사용하는 또 다른 방법은 이전에 Windows 시스템에 설치된 거래 플랫폼의 전체 폴더를 복사하는 것입니다. 폴더를 복사 한 후 Meta Trader 4 플랫폼을 시작하십시오. 이 파일은 Ubuntu 시스템의 Meta Trader 4 플랫폼을 보여줍니다. Post navigation. Recent Posts. Original text. line futures options trading canada. 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Ben이 회계에 대한 배경과 함께 이것이 탐사의 첫 번째 시장이 될 것이라고 결정되었으므로 1997 년에 태어났습니다. 이 공식은 12 개월 만에 10-4,000 개로, 매주 이메일 게시판의 광고에서 수익을 얻었습니다. 이제 시프트 미디어는 매달 70 만 명이 넘는 등록 된 비즈니스 전문가를 만나고 포트폴리오 전체에 5 백만 페이지가 넘는 노출을 제공합니다 영국 및 미국에서 총 11 권의 도서를 보유하고 있습니다. 우리는 가장 충실하고 참여도가 높은 온라인 비즈니스 커뮤니티를 지속적으로 개발하고 있으며, 광고주를위한 최첨단 솔루션 자세한 내용은 회사 사이트를 방문하십시오. 영국에서 가장 흥미 진진한 게시자 중 한 명과 함께하고 싶다면 열정과 기술이 팀의 중요한 부분이 될 것이라고 생각한다면 Google의 최근의 견적, 시장 요약, 뉴스 및 분석이 필요합니다. 다음과 같은 금융 데이터 및 정보 출처는 무료입니다. Yahoo Finance 잠시 동안 머물렀습니다. Google Finance는 여전히 베타이지만 꽤 잘 작동합니다. 최근 좋은 인터랙티브 그래프. 당신은 직장에서 로이터 또는 블룸버그 터미널을 사용할 수 있습니다. 그들은 비싸지 만, 그들의 웹 사이트는 무료입니다. OECD 경제 전망의 방법과 방법 OECD 경제 전망은 OECD의 경제 동향, 전망 및 정책에 대해 매년 2 회 평가합니다 국가 출처와 방법은 채택 된 데이터 출처 및 방법론을 반영하기 위해 정기적으로 업데이트되는 문서입니다. 현재 번호. 자세한 내용은 OECD Economic Outlook pub를 참조하십시오. OECD가 주요 트렌드를 분석하고 OECD 회원국의 경제 정책을 검토하여 일년에 두 번 열었습니다. 많은 통계 자료가 포함되어 있습니다. 경제 자문위원회 위원장이 매년 발표 한 대통령 경제 보고서는 미국의 경제 진보를 텍스트로 개관합니다 학술 논문. 요하네스 위건 은행 (Johannes Wiegand Bank) 현 석유 가격 붐 기간 중 페트로 달러를 신흥 시장 경제로 재활용 2008 년 7 월 IMF (국제 통화 기금) 연구 부서. 고 유가로 인해 다시 석유 수출국의 대규모 외부 흑자가 발생했습니다 , 1970 년대와 1980 년대와 유사이 신문은 석유 수출국이 잉여를 투자하기 위해 은행 예금을 사용하는 정도를 분석하고 은행이 신흥 시장 경제에이 자금을 빌려주고있다. 신흥 시장 경제에 대한 페트로 달러의 은행 재활용은 1970 년대와 1980 년대만큼이나 중요한 것은 비록 현재의 호황기에 페트로 달러 은행이 흘렀음에도 불구하고 중동보다 러시아, 리비아, 나이지리아 등의 국가에서 기인 한 결과로 유가 하락은 다시 신흥 경제국으로의 자금 흐름을 저해 할 수 있습니다 특히 금융 위기에 은행 대출을 많이 의존하는 국가는 위험 할 수 있습니다 국제 통화 기금 (IMF)의이 사이트에 링크되어있다. Frederic S Mishkin은 통화 정책이 금융과 경제에 대한 논의의 확대가 될 것으로 전망한다. 시리즈 FEDS paper 2007-44 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve Board), 2007 이 논문은 통화 정책의 과학이 최근 수십 년 동안 만들어 낸 진전을 재검토한다. 이 진보는 통화 정책의 실행이 과학적 원리의 핵심 집합의 적용을 반영하는 정도를 상당히 확대시켰다. 남아, 금융 정책의 실시에 예술의 요소. 연방 준비 제도 이사회 s의 사이트 에이 논문에 대한 링크. 학술 논문. Gilles O Zumbach, Ulric h Inhermogeneous Time Series Olsen Associates Working Paper No.242 2000 년 2 월 1 일. 우리는 불균형, 즉 동일하지 않은 시간 시리즈에서 정보를 계산하고 추출하기위한 도구 상자를 제시합니다. 도구 상자에는 불균일 한 공간에서 매핑되는 많은 수의 연산자가 포함되어 있습니다 이러한 연산자는 계산 상 효율적이며 시간이 넉넉하며 메모리 적이며 확률 과정에 적합합니다. 따라서 재무 및 기타 분야의 고주파 데이터 처리에 매력적입니다. 기본 연산자 집합을 사용하여보다 강력한 결합 연산자를 쉽게 구성 할 수 있습니다 일반적인 응용 프로그램의 광범위한 집합 연산자는 표본 추출 빈도가 무한대로 갈 때 한계 값이있는 거시적 연산자로 분류되며 실제 샘플링에 크게 의존하는 현미경 연산자 불균일 한 데이터의 경우 거시적 연산자는보다 견고하고 중요합니다. 매크로의 예 연산자는 지수 이동 평균입니다. 파생 상품, 움직이는 변동성 등. Berwin 커널 밀도 추정 A Turlach 대역폭 선택 검토. 외부 Exchange. Current 및 Historical Research. DailyFX forex 뉴스, 실시간 시장 분석, 무역 전략 및 글로벌 경제 달력 플러스. 외환 시장에 대한 정보 사이트 특히 현재의 기술, 최신 뉴스, 경제 달력 및 거래 도구 등의 외환 분석 기능을 제공합니다. 설문 조사 및 보고서. 외환 및 파생 상품 시장 활동에 대한 3 개 월별 중앙 은행 설문 조사 3 년마다 국제 은행 정착지 BIS는 시장위원회와 글로벌 금융 시스템위원회를 대신하여 외환 및 파생 상품 시장 활동에 대한 글로벌 중앙 은행 설문 조사를 실시합니다. 설문 조사는이 시장에서 탁월한 계약 회전율 및 계약 금액에 대한 포괄적이고 국제적으로 일관된 정보를 제공합니다. 또한 가장 중요한 금융 중심지에있는 은행 및 딜러에 한정되는 반기 별 장외 파생 상품 시장 통계의 벤치 마크 역할을합니다. 가장 최근의 조사에 대한 링크입니다. BIS에서 발행 한 Triennial Central Bank Survey에 대한 전체 보고서는 2007 년 12 월. 국제 은행을위한 제 78 차 연차 보고서 2007 년 4 월 1 일에 시작되어 2008 년 3 월 31 일에 끝난 회계 연도의 국제 정산은 2008 년 6 월 30 일 바젤에서 열린 Bank s 연례 총회에 제출되었으며, Part V는 외환 시장에 초점을 맞 춥니 다. Part V. Foreign 교환에 대한 개요 시장 변동성은 2007 년 하반기에 급격히 증가했으며, 이는 유로, 엔 및 스위스 프랑의 실질적인 상승뿐만 아니라 미국 달러의 빠른 하락 속도와 관련이 있기 때문에 상승 수준에 머물렀다. 매력적이며 예상 된 성장 차별화는 지배적 인 금리 수준보다 시장 심리의 초점이되었습니다 환율 정책이 일부 신흥 시장 통화의 행동을 형성하는 동안 원자재 가격 및 자본 흐름의 변화 또한 상당한 영향을 미쳤습니다 환율 일부 특정 환율 변동과 일부 외환 스왑 및 크로스의 긴장에도 불구하고 외환 스팟 시장은 일반적으로 변동성이 증가하는 기간 동안 원활하게 기능을 발휘했다 장기적 관점에서 외환 시장의 회복력에 잠재적으로 영향을 미칠 수있는 주목할만한 발전이있었습니다 높은 회전율, 외환 시장 활동의 다양성 확대 및 리스크 관리 인프라 개선 일반적으로 긍정적이지만, 스트레스시 시장 동력에 대한 이러한 발전의 모든 함의가 아직 분명하지 않을 수도 있습니다. 따라서, 미래의 외환 시장에서의 더 나은 위험 관리 관행을위한 추진력을 유지할 것입니다. 딜레브, 휘발성 및 상관 관계. 강의 노트. 에마뉘엘 더먼 소개 내재 변동성 스마일 E4718 산업 공학 및 운영 리서치 콜럼비아 대학교 고전 이론에 따르면, 블랙 숄즈는 변동성 옵션이 있어야합니다. 그것의 파업과 만기와는 무관하다. 파업과 만기에 대항하여 지표로 그려져있다. 그것은 평평해야한다. 1987 년 10 월의 주식 시장 추락 이전에, 지수 옵션의 변동성 지표는 실제로 상당히 평평했다. 충돌 이후 지수 옵션의 변동성 지표 변동성 미소로 불리며, 시간이 지남에 따라 지표면이 변화합니다. 순간적 수준은 파업 및 만기의 다양한 기능입니다. 스마 트 현상이 스톡 옵션, 금리 옵션, 통화 옵션 및 거의 모든 기타 변동성으로 확산되었습니다 시장 Black-Scholes 모델은 미소를 설명 할 수 없기 때문에 트레이딩 데스크는 더 복잡한 모델을 사용하여 자신의 옵션을 가치 있고 헤지하기 시작했습니다. 15 년이 지난 지금 올바른 모델에 대한 압도적 인 합의는 없습니다. 두 가지 Black-Scholes를 대체 할 모델을 찾는 초기 낙천주의에도 불구하고, 우리는 여전히 어두운 곳에서 많은 방법으로 검색하고 있습니다. 강의 1 Smile 소개 가치 평가의 원리. 강의 2 옵션 가격의 동적 복제 현실과 신화. 강의 3 거래 비용 미소 제약과 문제. 강의 4 미소 짓기에 관한 더 많은 것, 평가 문제, 모델. 강의 5 정적 헤징과 함축적 분포. 강의 6 확장 Black-Scholes 지역 변동성 모델. 강의 7 지역 변동성. 계속. 강의 8 지역 변동성 모델의 함의. 강의 9 변동성 패턴. 강의 10. 확률 변동성 모델. 강의 11. 확률 변동성 모델. 클라우디오 알바니아 지방 확률 변동성 모델 및 하이브리드 파생 모델 수학 Imperial College London. Part IA 확률 론적 변동성 구조 모델 파트 II 기능 격자가있는 신용 장벽 모델 파트 III P 및 Q 하의 추정 파트 IV 가격 결정 신용 균형 하이브리드 파트 V 신용 상관 모델 및 합성 CDO 파트 VI 가격 결정 신용 금리 하이브리드. 기사 기사를 작성하십시오. 나는이 논문들에 대한 접근을 제한했다. Kenneth J Arrow, Gerard Debreu 경쟁 경제에 대한 균형의 존재 Econometrica Vol 22, No 3 1954 년 7 월, pp 265-290. Wald는 생산 모델을 제시했다. 교환 모형과 각자에 대한 균형의 존재에 대한 증명 여기서 생산, 교환 및 소비의 통합 모델에 대해 균형의 존재에 대한 증명이 주어진다. 또한 생산자와 취향의 기술에 대한 가정 의 소비자가 Wald보다 훨씬 약합니다. 마지막으로 증명의 구조를 단순화하는 것은 추상적 인 경제라는 개념을 사용함으로써 가능 해졌고 게임의 일반화를 통해 가능 해졌습니다. 이 논문에서 Arrow와 Debreu는 베 노잇 만델 브로 (Benoit Mandelbrot) 특정 투기 가격의 변동 The Journal of Business 36 권, 1963 년 10 월 4 일자, 394 페이지 419. 맨델 브로트는 주식 가격의 움직임에 관한 논문을 발표했다. 유진 F Fama 효율적인 자본 시장 이론 및 실증 연구의 리뷰 금융 저널 Vol. 25, No 2, 논문 및 미국 금융 협회 연례회의 논문집 뉴욕 뉴욕 1969 년 12 월 28 일 ~ 1970, pp 383-417. 효율적인 시장 이론에 관한 파마 논문. Sheffey Black, Myron Scholes 옵션 및 기업 부채 가격 정책 정치 경제 저널 81 5 월 6 월 1973 637-59. 옵션이 시장에서 올바르게 책정되면 , 옵션 및 그 기본 주식의 장단 배치 포트폴리오를 만들어 이익을 보장 할 수 없어야합니다. 이 원칙을 사용하면 옵션에 대한 이론적 가치 평가 공식이 도출됩니다. 거의 모든 기업 부채가 옵션의 조합으로 볼 수 있기 때문에 수식 및 그것에 이르게 된 분석은 보통주, 회사채 및 워런트와 같은 기업 부채에도 적용 가능합니다. 특히이 공식을 사용하여 회사의 채무 불이행 가능성으로 인해 회사 채권에 적용될 수 있습니다. 이것은 옵션 가격 결정에 대한 유명한 Black-Scholes의 저서입니다. 합리적인 옵션 가격의 로버트 C 머튼 이론 1973 년 제 1 분기 경제 및 경영 과학 저널 , pp 141-183. 옵션 가격 이론의 오랜 역사는 1900 년 프랑스의 수학자 Louis Bachelier가 주식 가격이 드리프트가없는 브라운 운동을 따르는 옵션 가격 결정 공식을 추론했을 때부터 시작되었다. 이론에 공헌한다 본 논문은 투자자들이 더 적은 것을 더 선호한다고 가정 한 옵션 가격 결정 공식에 대한 제한을 추론함으로써 시작된다. 이러한 제약은 합리적인 가격 결정 이론과 일치하는 공식에 대한 필수 조건이다. 배당금이 보통주에 지급되고 옵션 계약의 조건이 전자의 변경에 의해 명시 적으로 변경 될 수있는 경우 xercise 가격 또는 jrm의 투자 또는 자본 구조 정책의 변화에 ​​의해 암묵적으로 결정됨 추론 된 제한이 옵션 가격 결정 공식을 유일하게 결정하기에 충분하지 않기 때문에, 옵션 가정 가격 결정의 확실한 Black-Scholes 이론을 검토하고 확장하기위한 추가 가정이 도입됩니다 콜 옵션과 풋 옵션 모두와 워런트와 새로운 다운 앤 아웃 옵션에 대한 가격 책정에 대한 공식이 도출됩니다. 워런트 가격에 대한 배당금 및 콜 조항의 영향을 검토합니다. 이 이론을 기업의 가격 책정 이 신문에서 Merton은 Black and Scholes의 연구를 조사하고 확장합니다. 기본 주식 수익률이 불 연속적 일 때의 로버트 C Merton 옵션 가격 1976 년 1 월 2 일의 저널 125, 144 페이지의 고전적인 Black - 숄즈 옵션 가격 결정 공식은 주식의 동적 포트폴리오 전략을 따르는 투자자의 능력에 달려 있습니다 옵션에 지불 구조를 표시합니다. 이러한 전략을 실행하는 데 필요한 중요한 가정은 기본 주식 수익률 동역학을 연속 샘플 경로를 사용하여 확률 과정으로 설명 할 수 있다는 것입니다. 이 백서에서는 옵션 가격 결정 공식이 근본적인 주식 수익률이 연속 및 점프 프로세스의 혼합에 의해 생성되는보다 일반적인 경우 파생 된 공식은 투자자 선호 또는 예상 수익에 대한 지식에 의존하지 않는다는 점에서 원래의 Black-Scholes 공식의 매력적인 특징 대부분을 가지고 있습니다 또한, 옵션에 적용된 동일한 분석을 기업 부채의 가격 책정으로 확장 할 수 있습니다. 이 보고서는 점프 확산 모델을 소개합니다. 이 모델에서 자산 가격은 상당 부분의 임의의 점프를 거칠 수 있습니다. 올드 리치 바시 첵 용어 구조의 평형 특성 Journal of Financial Economics 5 1977 pp 177-188.이 논문은 l 용어 구조의 금리 구조 다음의 가정이 이루어진다. A 1 순간적인 현물 이자율은 확산 과정을 따른다. A 2 할인 채권의 가격은 그 기간의 현물 금리에만 의존하고 A 3는 효율적이다. these assumptions, it is shown by means of an arbitrage argument that the expected rate of return on any bond in excess of the spot rate is proportional to its standard deviation This property is then used to derive a partial differential equation for bond prices The solution to that equation is given in the form of a stochastic integral representation An interpretation of the bond pricing formula is provided The model is illustrated on a specific case. John C Cox, Stephen A Ross, Mark Rubinstein Option Pricing A Simplified Approach Journal of Financial Economics 1979 A link to this paper on. This paper presents a simple discrete-time model for valuing options The fundamental economic principles of option pricing by arbitrage methods are particularly clear in this setting Its development requires only elementary mathematics, yet it contains as a special limiting case the celebrated Black-Scholes model, which has previously been derived only by much more difficult methods The basic model readily lends itself to generalisation in many ways Moreover, by its very construction, it gives rise to a simple and efficient numerical procedure for valuing options for which premature exercise may be optimal. This paper introduces the idea of pricing on a binary tree. John C Cox, Jonathan E Ingersoll, Jr Stephen A Ross A Theory of the Term Structure of Interest Rates Econometrica Vol 53, No 2 March, 1985.This paper uses an intertemporal general equilibrium asset pricing model to study the term structure of interest rates In this model, anticipations, risk aversion, investment alternatives, and preferences about the timing of consumption all play a role in determining bond prices Many of the factors traditionally mentioned as influencing the term structure are thus included in a way which is fully consistent with maximizing behavior and rational expectations The model leads to specific formulas for bond prices which are well suited for empirical testing. David Heath, Robert Jarrow, Andrew Morton Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates A New Methodology for Contingent Claims Valuation Econometrica Vol 60, No 1 January, 1992 , pp 77 105.This paper presents a unifying theory for valuing contingent claims under a stochastic term structure of interest rates The methodology, based on the equivalent martingale measure technique, takes as given an initial forward rate curve and a family of potential stochastic processes for its subsequent movements A no arbitrage condition restricts this family of processes yielding valuation formulae for interest rate sensitive contingent claims which do not explicitly depend on the market prices of risk Examples are provided to illustrate the key results. Steven L Heston A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options The Review of Financial Studies Vol 6, No 2, 1993 , pp 327-343.I use a new technique to derive a closed-form solution for the price of a European call option on an asset with stochastic volatility The model allows arbitrary correlation between volatility and spot-asset returns I introduce stochastic interest rates and show how to apply the model to bond options and foreign currency options Simulations show that correlation between volatility and the spot asset s price is important for explaining return skewness and strike-price biases in the Black-Scholes 1973 model The solution technique is based on characteristic functions and can be applied to other problems. This paper introduces the Heston model, the best-known and most popular of all stochastic volatility models. Michael J Stutzer A Simple Nonparametric Approach to Derivative Security Valuation Journal of Finance Volu me 51, Issue 5 Dec 1996 , 1633-1652.Canonical valuation uses historical time series to predict the probability distribution of the discounted value of primary assets discounted prices plus accumulated dividends at any future date Then the axiomatically-rationalized maximum entropy principle is used to estimate risk-neutral equivalent martingale probabilities that correctly price the primary assets, as well as any predesignated subset of derivative securities whose payoffs occur at this date Valuation of other derivative securities proceeds by calculation of its discounted, risk-neutral expected value Both simulation and empirical evidence suggest that canonical valuation has merit. Emanuel Derman Strike-Adjusted Spread A New Metric for Estimating the Value of Equity Options Goldman Sachs, July 1999.Investors in equity options experience two problems that compound each other In contrast to fixed-income and currency markets, there are thousands of underlyers and tens of thousands of optio ns, and each underlyer can have a potentially large volatility skew How can an options investor gauge which option provides the best relative value In this paper, we make use of a method for estimating the fair volatility smile of any equity underlyer from information embedded in the time series of that underlyer s historical returns We can then compute the relative richness or cheapness of any particular strike and expiration by examining the option s Strike-Adjusted Spread, or SAS, the difference between its market implied volatility and its estimated historically-fair volatility We obtain fair volatility smiles by estimating the appropriate risk-neutral distribution for valuing options on any equity underlyer from that underlyer s historical returns The distribution includes the effect of both past price jumps and past shifts in realized volatility Using this distribution, we can estimate the fair volatility skews for illiquid or thinly-traded single-stock and basket options We can also forecast changes in the skew from changes in a single options price. A link to this paper on Emanuel Derman s site. Patrick S Hagan, Deep Kumar, Andrew S Lesniewski, Diana E Woodward Managing Smile Risk WILMOTT Magazine September 2002, pp 84-108.Market smiles and skews are usually managed by using local volatility models a la Dupire We discover that the dynamics of the market smile predicted by local vol models is opposite of observed market behavior when the price of the underlying decreases, local vol models predict that the smile shifts to higher prices when the price increases, these models predict that the smile shifts to lower prices Due to this contradiction between model and market, delta and vega hedges derived from the model can be unstable and may perform worse than naive Black-Scholes hedges To eliminate this problem, we derive the SABR model, a stochastic volatility model in which the forward value satisfies and the forward and volatility are correlated d W 1 d W 2 d t We use singular perturbation techniques to obtain the prices of European options under the SABR model, and from these prices we obtain explicit, closed-form algebraic formulas for the implied volatility as functions of today s forward price and the strike K These formulas immediately yield the market price, the market risks, including vanna and volga risks, and show that the SABR model captures the correct dynamics of the smile We apply the SABR model to USD interest rate options, and find good agreement between the theoretical and observed smiles. This paper introduces the famous SABR model Volatility does not mean revert in the SABR model, so it is only good for short expirations Nevertheless the model has the virtue of having an exact expression for the implied volatility smile in the short expiration limit. Emanuel Derman The Illusions of Dynamic Replication Quantitative Finance Vol 5, No 4, August 2005, 323 326.How well does options pricing theory really work, and how dependent is i t on the notion of dynamic replication In this note we describe what many practitioners know from long and practical experience i dynamic replication doesn t work as well as students are taught to believe ii most derivatives traders rely on it as little as possible and iii there is a much simpler way to derive many option pricing formulas many of the results of dynamic option replication can be obtained more simply, by regarding as many practitioners do an options valuation model as an interpolating formula for a hybrid security that correctly matches the boundary values of the ingredient securities that constitute the hybrid. A link to this paper on Emanuel Derman s site. Bruno Dupire Fair Skew Break-Even Volatility Surface Bloomberg L P September 2006.We show how to analyze a price time series to obtain instead of a single historical volatility a whole surface of estimates, to be applied to options of various strikes and maturities It provides answers to questions such as 1 Where shoul d risk reversal and butterflies on major currency pairs trade 2 How to efficiently implement an implied historical volatility arbitrage 3 Are the strong index equity skews justified 4 What should be the pattern of implied volatilities for options on illiquid currency pairs 5 Same question for swaptions, options on commodities spreads, on baskets We investigate several methods that attempt to answer these questions by merely exploiting the structure of the price time series and propose an approach based on the back testing of delta hedge strategies. Emanuel Derman Regimes of Volatility Some Observations on the Variation of S P 500 Implied Volatilities Goldman Sachs, January 1999.Since the 1987 stock market crash, the S P 500 index options market has displayed a persistent implied volatility skew How should the skew vary as markets move There are a variety of apocryphal rules and theoretical models, each leading to different predictions In this report I examine more than a year s worth of S P 500 implied volatilities, qualitatively isolating several distinct periods in which different patterns of change seem to hold For each period, I try to determine which rule or model the volatility market seems to be following, the possible reason why, and whether the change in volatility is appropriate. A link to this paper on Emanuel Derman s site. Nicolas Mougeot Volatility Investing Handbook BNP Paribas, September 2005.The goal of this paper is to introduce investors to sophisticated derivative instruments that allow them to take views on volatility Despite the fact that volatility-sensitive derivatives have been traded for years if not centuries, it is only recently that products giving pure exposure to volatility have appeared The paper covers volatility swaps, variance swaps, third-generation volatility products and correlation trading. Emanuel Derman More Than You Ever Wanted To Know About Volatility Swaps Goldman Sachs, March 1999.Volatility swaps are forward contracts on fut ure realised stock volatility Variance swaps are similar contracts on variance, the square of future volatility Both of these instruments provide an easy way for investors to gain exposure to the future level of volatility Unlike a stock option, whose volatility exposure is contaminated by its stock-price dependence, these swaps provide pure exposure to volatility alone You can use these instruments to speculate on future volatility levels, to trade the spread between realised and implied volatility, or to hedge the volatility exposure of other positions or businesses In this report we explain the properties and the theory of both variance and volatility swaps, first from an intuitive point and then more rigorously The theory of variance swaps is more straightforward We show how a variance swap can be theoretically replicated by a hedged portfolio of standard options with suitably chosen strikes, as long as stock prices evolve without jumps The fair value of the variance swap is the co st of the replicating portfolio We derive analytic formulae for theoretical fair value in the presence of realistic volatility skews These formulae can be used to estimate swap values quickly as the skew changes We then examine the modifications to these theoretical results when reality intrudes, for example when some necessary strikes are unavailable, or when stock prices undergo jumps Finally we briefly return to volatility swaps, and show that they can be replicated by dynamically trading the more straightforward variance swap As a result, the value of the volatility swap depends on the volatility of volatility itself. A link to this paper on Emanuel Derman s site. Emanuel Derman A Guide to Volatility and Variance Swaps The Journal of Derivatives Summer 1999.Volatility swaps are forward contracts on future realised stock volatility Variance swaps are similar contracts on variance, the square of future volatility Both these instruments provide an easy way for investors to gain exposure to the future level of volatility Ulike a stock option, whose volatility exposure is contaminated by its stock price dependence, these swaps provide pure exposure to volatility alone You can use these instruments to speculate on future volatility levels, to trade the spread between realised and implied volatility, or to hedge the volatility exposure of other positions or businesses In this report we explain the properties and the theory of both variance and volatility swaps, first from an intuitive point of view and then more rigorously The theory of variance swaps is the more straightforward We show how a variance swap can be theoretically replicated by a hedged portfolio of standard options with suitably chosen strikes, as long as stock prices evolve without jumps The fair value of the variance swap is the cost of the replicating portfolio We derive an analytic formula for theoretical fair value in the presence of realistic volatility skews This formula can be used to estimate swap values quickly as the skew changes We then examine modifications to these theoretical results when reality intrudes, such as when some necessary strikes are unavailable, or when stock prices undergo jumps Finally, we point out that volatility swaps can be replicated by dynamically trading the more straightforward variance swap As a result, the value of the volatility swap depends on the volatility of volatility itself. Rama Cont, Jos da Fonseca, Valdo Durrleman Stochastic Models of Implied Volatility Surfaces Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Vol 31, no 2-2002, pp 361-377.We propose a market-based approach to the modelling of implied volatility, in which the implied volatility surface is directly used as the state variable to describe the joint evolution of market prices of options and their underlying asset We model the evolution of an implied volatility surface by representing it as a randomly fluctuating surface driven by a finite number of orthogonal random facto rs Our approach is based on a Karhunen-Lo ve decomposition of the daily variations of implied volatilities obtained from market data on S P500 and DAX options We illustrate how this approach extends and improves the accuracy of the well-known sticky moneyness rule used by option traders for updating implied volatilities Our approach gives a justification for the use of Vegas for measuring volatility risk and provides a decomposition of volatility risk as a sum of independent contributions from empirically identifiable factors. Valdo Durrleman, Nicole El Karoui Coupling Smiles March 20, 2007 Available at SSRN. The present paper addresses the problem of computing implied volatilities of options written on a domestic asset based on implied volatilities of options on the same asset expressed in a foreign currency and the exchange rate It proposes an original method together with explicit formulas to compute the at-the-money implied volatility, the smile s skew, convexity, and term structure for short maturities The method is completely free of any model specification or Markov assumption it only assumes that jumps are not present We also investigate how the method performs on the particular example of the currency triplet dollar, euro, yen We find a very satisfactory agreement between our formulas and the market at one week and one month maturities. Uwe Schmock, Steven E Shreve, Uwe Wystup Dealing with Dangerous Digitals October 25, 2001 Foreign Exchange Risk Risk Publications, London. Options with discontinuous payoffs are generally traded above their theoretical Black-Scholes prices because of the hedging difficulties created by their large delta and gamma values A theoretical method for pricing these options is to contstrain the hedging portfolio and incorporate this constraint into the pricing by computing the smallest initial capital which permits super-replication of the option We develop this idea for exotic options, in which case the pricing problem becomes one of s tochastic control The high cost of exact super-replication coincides with market price quotations for dangerous derivatives such as reverse knock-out barrier options, which are often higher than their risk-neutral expected payoff theoretical value This paper illustrates how the theory of leverage constrained pricing can be successfully applied to compute close-to-market option values and serves as a practitioner s guide to derive explicit formulae and compute prices by finite difference methods. A link to this paper on Uwe Schmock s site. Peter G Harrison Sloppy Derivations of Ito s Formula and the Fokker-Planck Equations Unpublished. These steps get you Ito s formula and the Fokker-Planck forward and backward partial differential equations from the stochastic differential equation d X t X t , t d t X t , t d W t where W t is a Wiener process, using simple, intuitive steps The derivations are not to be considered as rigorous but hopefully they give the gist. Yong Ren, Dilip Madan, Michael Qian Qian Calibrating and Pricing with Embedded Local Volatility Models Risk Magazine 1 September, 2007.Consistently fitting vanilla option surfaces when pricing volatility derivatives such as Vix options or interest rate equity hybrids is an important issue Here, Yong Ren, Dilip Madan and Michael Qian Qian show how this can be accomplished, using a stochastic local volatility model as the main example They also give, for the first time, quanto corrections in local volatility models. Eric Weisstein s World of Mathematics The web s most extensive mathematical resource, provided as a free service to the world s mathematics and internet communities by Wolfram Research A comprehensive encyclopaedia of mathematics. VIDEO LECTURES Multivariable Calculus 18 02 Prof Denis Auroux, Dept of Mathematics, Massachusetts Institute of Technology. This course covers vector and multi-variable calculus It is the second semester in the freshman calculus sequence Topics include vectors and matrices, partial d erivatives, double and triple integrals, and vector calculus in 2 and 3-space. Stochastic Calculus. Lawrence C Evans An Introduction to Stochastic Differential Equations Version 1 2 Lecture notes for postgraduates at the Department of Mathematics, UC Berkeley. These notes survey, without too many precise details, the basic theory of probability, random differential equations and some applications Stochastic differential equations are usually, and justly, regarded as a graduate level subject A really careful treatment assumes the students familiarity with probability theory, measure theory, ordinary differential equations, and partial differential equations as well But as an experiment I tried to design these lectures so that starting graduate students and maybe really strong undergraduates can follow most of the theory, at the cost of some omission of detail and precision I for instance downplayed most measure theoretic issues, but did emphasize the intuitive idea of - algebras as containi ng information Similarly, I prove many formulas by confirming them in easy cases for simple random variables or for step functions , and then just stating that by extension these rules hold in general I also did not reproduce in class some of the more complicated proofs provided in these notes, although I did try to explain the guiding ideas. Numerical Analysis. Numerical Recipes online The older versions of the excellent Numerical Recipes books are available online as PDF documents, free of charge See my reading list. If you program in C, use this direct link. Angus MacKinnon Computational Physics Lecture notes for the 3rd 4th year option for physics undergraduates at Imperial College London. The use of computers in physics, as well as most other branches of science and engineering, has increased many times along with the rapid development of faster and cheaper hardware This course aims to give the student a thorough grounding in the main computational techniques used in modern physics It is particularly important in this course that the students should learn by doing The course is therefore designed such that a significant fraction of the students time is spent actually programming specific physical problems rather than learning abstract techniques The course will cover problems in 5 broad sections 1 ordinary differential equations, such as those of classical mechanics 2 partial differential equations, such as Maxwell s equations and the Diffusion and Schr dinger equations 3 matrix methods, such as systems of equations and eigenvalue problems applied to Poisson s equation and electronic structure calculations 4 Monte Carlo and other simulation methods, such as the Metropolis algorithm and molecular dynamics 5 computer algebra an introduction using Maple to the uses and abuses of algebraic computing in physics. A link to this course on Angus MacKinnon s academic website. Linear Programming and Optimisation. A really user-friendly tutorial on the Simplex Method by Stefan Wa ner and Steven R Costenoble can be found here It is part of their Finite Mathematics and Applied Calculus Resource Page. Stochastic Calculus and Stochastic Differential Equations. Statistics Online Computational Resource SOCR is a suite of online tools and interactive aids for hands-on learning and teaching concepts in statistical analyses and probability theory This free Java-based resource offers interactive distribution applets, statistical analysis modules, data modeler, graphics tools and more. Time Series Analysis. Time Series MS8 Course Page maintained by Prof Andrew Walden of Imperial College provides lecture notes, question and answer sheets for the course In my undergraduate days this course was taught by Dr Emma McCoy Thanks to her for providing the link. LaTeX a document preparation system LaTeX is a high-quality typesetting system it includes features designed for the production of technical and scientific documentation LaTeX is the de facto standard for the communication and p ublication of scientific documents. Google Code Search helps you find function definitions and sample code by giving you one place to search publicly accessible source code hosted on the Internet Extremely useful Supports regular expressions. Koders Source Code Search Engine an alternative to Google Code Search Koders were around before Google Code Search, but my subjective perception is that GCS provides a better quality service In each case I use both. Refactoring Home Page with information about refactoring and links to useful tools, by Martin Fowler. Software Engineering. Academic Papers. Many of the following ideas are learned unattributed They have become common wisdom in software engineering Yet it is instructive to read the original, highly insightful papers where these ideas are introduced for the first time They weren t always obvious. As the title suggests, Dijkstra is arguing against the GO TO statement and spaghetti code. Here Dijkstra introduces the principle of separation of con cerns although the paper considers the examples of the computer science and departmental politics rather than software engineering. David Lorge Parnas On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules Communications of the ACM Vol 15, No 12, December 1972, pp 1053-1058.This paper discusses modularisation as a mechanism for improving the flexibility and comprehensibility of a system while allowing the shortening of its development time The effectiveness of a modularisation is dependent upon the criteria used in dividing the system into modules A system design problem is presented and both a conventional and unconventional decomposition are described It is shown that the unconventional decompositions have distinct advantages for the goals outlined The criteria used in arriving at the decomposition, if implemented with the conventional assumption that a module consists of one or more subroutines, will be less efficient in most cases An alternative approach to implementation wh ich does not have this effect is sketched. In brief, this paper introduces and, to an extent, formalises modularisation. S Meyers interview on The Future of C This is a preprint in English you can also read the article as printed in iX magazine in German September 2006.There is really no such thing as the C home page , unless you consider Bjarne Stroustrup s home page as such. C C Reference covers General C C , Standard C Library, C , C Standard Template Library This site is meant to be used by more-or-less experienced C programmers, who have a good idea of what they want to do and simply need to look up the syntax. GCC Online Documentation. libstdc Source Documentation generated by Doxygen. C Reference Guide on InformIT hosted by Danny Kalev. ISO IEC 14882 Programming Language C PDF , the working draft of the current standard This was first published in 1998 C 98 A major update of 2003 is known as C 2003.C 0x is the planned new standard for the C programming language, intending to replace th e existing C standard, ISO IEC 14882.A Brief Look at C 0x by Bjarne Stroustrup. Technical Report 1 TR1 PDF - a draft document specifying additions to the C Standard Library such as regular expressions, smart pointers, hash tables, and random number generators It is not yet standardised, but is likely to become part of the next official standard Boost implements much of TR1.The Wikipedia article. TR1 Information maintained by Scott Meyers. Technical Report 2 TR2 - will be published after C 0x. Call for proposals. Design Patterns. Jun Nakamura The Singleton Pattern Revisited Developer Shed. This article addresses a number of questions How to construct a Singleton when the class has a non-trivial constructor with arguments that are calculated at run-time How to use the Singleton in a multi-threaded environment If you are wondering about these issues, read this tutorial. Managed and Unmanaged Code in. Bit Twiddling Hacks by Sean Eron Anderson Stanford Computer Graphics Laboratory A large collection of low-level bit twiddling code snippets Although I do not generally approve of obscure, clever code, many of these are idioms As the authors of the Numerical Recipes point out, tricky is bad, idiomatic is good. The C const Declaration Why and How by Andrew Hardwick. Quick and Dirty Series C FileSize Function by Christopher Diggins CodeProject. The C standard library doesn t have a FileSize function and, in fact, there is no simple way to query the file size in a portable manner The reason is that the size of a file is only really accessible through the operating system This tutorial considers the options available to the programmer. Why sizet Matters by Dan Saks. Using sizet appropriately can improve the portability, efficiency, or readability of your code Maybe even all three. Defining Functions with a Variable Argument List by Danny Kalev DevX. Overloading operator for a User-Defined Type by Danny Kalev DevX. Usenet Newsgroups. Academic Papers. GotW 74 Uses and Abuses of Vector Almost everyb ody uses std vector and that s good Unfortunately, many people misunderstand some of its semantics and end up unwittingly using it in surprising and dangerous ways A discussion by Herb Sutter. Extending the C STL with Custom Containers TechRepublic The creators of C took immense care to create a library that was efficient, portable, and reusable The STL can be summed up into iterators, algorithms, and containers In this article, the author concentrates on analysing and extending the containers that STL provides. Custom Containers and Iterators for STL-friendly Code A Pair of Approaches for Creating Custom Containers by Ethan McCallum Dr Dobb s Portal Need to add functionality to containers to make classes more STL friendly, or create new containers and iterators from scratch to make legacy code available to STL algorithms Here s how. STL Compliant Container Example by doxys CodeProject. An STL Compliant Sorted Vector by Martin Holzherr CodeProject. sharedptr The sharedptr class template sto res a pointer to a dynamically allocated object, typically with a C new - expression The object pointed to is guaranteed to be deleted when the last sharedptr pointing to it is destroyed or reset See example. scopedptr The scopedptr class template stores a pointer to a dynamically allocated object The object pointed to is guaranteed to be deleted, either on destruction of the scopedptr or via an explicit reset The primary reason to use scopedptr rather than autoptr is to let readers of your code know that you intend resource acquisition is initialisation to be applied only for the current scope, and have no intent to transfer ownership One common usage of scopedptr is to implement a handle body also called pimpl idiom which avoids exposing the body implementation in the header file. Tuple A tuple or n - tuple is a fixed size collection of elements Pairs, triples, quadruples, etc are tuples In a programming language, a tuple is a data object containing other objects as elements These elemen t objects may be of different types The Boost Tuple Library implements a tuple construct using templates. Ref A small library that is useful for passing references to function templates algorithms that would usually take copies of their arguments. Reference Wrapper A relevant article in the C Reference Guide. Gregorian The Gregorian date system provides a date programming system based on the Gregorian calendar The class boost gregorian date is the primary temporal type for users It is immutable and is stored as a 32 bit integer type The class is specifically designed to NOT contain virtual functions This design allows for efficient calculation and memory usage with large collections of dates. Zip Iterator The zip iterator provides the ability to parallel-iterate over several controlled sequences simultaneously. BCCL The Boost Concept Check Library BCCL provides a mechanism for inserting compile-time checks of template parameters a framework for specifying concept requirements through concep t checking classes a mechanism for verifying that concept requirements cover the template a suite of concept checking classes and archetype classes that match the concept requirements in the C Standard Library. A comparison of the C logging libraries on the log4cpp wiki. log4cxx is a C port of log4j It attempts to mimic the log4j usage as much as the language will allow and to be compatible with log4j s configuration and output formats. log4cxx for Win32 with VS2005 by merc This blog entry explains how to build the latest snapshot of this project from SVN on a Win32 system with VS2005 Unfortunately, this exercise is non-trivial merc has very kindly created the VS2005 build files for log4cxx and compiled the project It is all available on the web Isn t he a wonderful person. XLW C wrapper of Excel C API The excel32 C wrapper package a k a XLW is a free open source C wrapper of the Excel C API It makes Excel programming simpler, speeding up the development of Excel add-ins Mark Joshi is amon g the users of this library. Code Conventions. We don t know if there is a formal, official code conventions document by Microsoft If you do, please let us know. This tutorial will not work if the built DLL is located on a network drive it must be on a local drive such as C Otherwise you will see an error message on building the project. So go to Project project name Properties select the Build tab, and set the Output path accordingly, e g C Build Debug for Debug, C Build Release for Release. Ten Must-Have Tools Every Developer Should Download Now by James Avery MSDN. NAnt a free build tool In theory it is kind of like make without make s wrinkles In practice it s a lot like Ant. User Manual. Task Reference. Type Reference. Function Reference. Filter Reference. Solution Build Environment This add-in uses a new file called residing in the same directory as the solution to provide build environment variables tailored to a given solution file stands for solution environment The Solution Build Enviro nment add-in executes this file at solution open time and before the start of each build, resetting the build s environment variables accordingly. Code Conventions. Code Examples. Example Depot A good collection of source code examples from The Java Developers Almanac and beyond Very useful. Jakarta Commons A collection of open source reusable Java components from the Apache Jakarta community. Lang API Provides a host of helper utilities for API, notably String manipulation methods, basic numerical methods, object reflection, creation and serialization, and System properties Additionally it contains an inheritable enum type, an exception structure that supports multiple types of nested Exception s, basic enhancements to and a series of utilities dedicated to help with building methods, such as hashCode toString and equals. EqualsBuilder HashCodeBuilder CompareToBuilder ToStringBuilder ObjectUtils NumberUtils DateUtils StringUtils RandomUtils StopWatch. Collections API Contains implementations , enhancements and utilities that complement the Java Collections Framework. Logging User Guide API An ultra-thin bridge between different logging implementations A library that uses the commons-logging API can be used with any logging implementation at runtime Commons-logging comes with support for a number of popular logging implementations, including log4j. CLI User Guide API The Apache Commons CLI Command Line Interface library provides an API for processing command line interfaces. Apache Logging Services log4j The Apache Logging Services Project creates and maintains Open Source software related to the logging of application behaviour and released at no charge to the public log4j is a de facto standard logging framework in Java. Castor API An Open Source data binding framework for Jama It s the shortest path between Java objects, XML documents and relational tables Castor provides Java-to-XML binding, Java-to-SQL persistence, and more. Online Books. A Byte of Python an online book on p rogramming using the Python language It serves as a tutorial or guide to the Python language for a beginner audience This resource is praised by many including Bruce Eckel. Dive Into Python by Mark Pilgrim, a book on Python for experienced programmers. Thinking in Python by Bruce Eckel, another advanced book This is still a work in progress, but you can download the current version. Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Python by Bruno R Preiss Also available online. Python Cookbook is an O Reilly book by David Ascher, Alex Martelli and Anna Ravenscroft Some of the recipes were contributed by the community and are available online. Python FAQTs an online knowledge base containing recipes and code snippets. Python Idioms Every computer language has idioms , that is, typical ways of accomplishing given tasks Python is no exception This material comes from the CS11 Computer Language Shop by Mike Vanier and Donnie Pinkston at CalTech. David Mertz writes a column o n Python topics for IBM developerWorks called Charming Python An archive of his publications is available here Here are some links to the tutorials I found most interesting. wxPython is a GUI toolkit for the Python programming language It allows Python programmers to create programs with a robust, highly functional graphical user interface, simply and easily It is implemented as a Python extension module native code that wraps the popular wxWidgets cross-platform GUI library, which is written in C. The wxPython Tutorial by Jan Bodnar is the largest and most advanced wxPython tutorial available on the Internet Suitable for beginners and intermediate programmers I found the Skeletons chapter particularly useful. Some other interesting tutorials. An Overridable Alternative to the property Function in Python This tutorial describes an alternative to Python s built-in property function which allows the user to override, in derived classes, the methods used by this function. Academic Papers. Vespe Savikko Design Patterns in Python Proceedings of the 6th International Python Conference San Jose, California, 1997.NumPy the fundamental package needed for scientific computing It includes a powerful N - dimensional array object, sophisticated broadcasting functions, basic linear algebra functions, Fourier transforms implementations, random number generators, and tools for integrating Fortran and C C code. SciPy scientific tools for Python An open-source library of scientific tools for Python It depends on the NumPy library and gathers a variety of high level science and engineering modules together as a single package SciPy provides modules for statistics, optimisation, numerical integration, linear algebra, Fourier transforms, signal processing, image processing, genetic algorithms, ODE solvers, special functions, and more. SciPy Array Tip Sheet by Chris Myers Centre for Advanced Computing at Cornell University. matplotlib a Python 2D plotting library which produces publication quality figures in a variety of hardcopy formats and interactive environments across platforms The plotting functions have a high degree of MATLAB compatibility. RPy a simple, yet robust, Python interface to the R Programming Language, R from Python This package will be of particular interest to statisticians since R historically remains one of the packages of choice for probability, statistics, and data processing work. MDP a Modular toolkit for Data Processing Implemented algorithms include Principal Component Analysis PCA , Independent Component Analysis ICA , Slow Feature Analysis SFA , Independent Slow Feature Analysis ISFA , Growing Neural Gas GNG , Factor Analysis, Fisher Discriminant Analysis FDA , Gaussian Classifiers, and Restricted Boltzmann Machines. SimPy Simulation in Python, an object-oriented, process-based discrete event simulation language based on standard Python. quantlib-python Python bindings for QuantLib, a free open-source library for quantitative finance. TA-Lib the techni cal analysis library also comes with Python bindings. Sybase module for Python provides a Python interface to the Sybase relational database system The Sybase package supports all of the Python Database API, version 2 0, with extensions. config a module for configuring Python programs which aims to offer more power and flexibility than the existing ConfigParser module. h5py mdash Python bindings for the HDF5 library. Open Source. Open Source Software in Python a collection of open source software projects in Python covering a wide range of categories Ajax frameworks, aspect-oriented frameworks, bloggers, build systems, content management systems, charting and reporting tools, code analysers, database connection pools and database engines, etc. Docutils Documentation Utilities mdash an open-source text processing system for processing plaintext documentation into useful formats, such as HTML or LaTeX In includes reStructuredText the easy to read, easy to use, what-you-see-is-what-you-get plai ntext markup language. A reStructuredText Primer. reStructruedText Markup Specification a detailed technical specification it is not a tutorial or a primer. Python docstrings are nowadays increasingly written in reStructuredText. Code Conventions. Richard Johnson MATLAB Programming Style Guidelines Datatool October, 2002.Some informal advice on writing MATLAB code, focussing on correctness, clarity and generality as opposed to efficiency The goal of these guidelines to to help produce code that is more likely to be correct, understandable, sharable and maintainable. A link to this article on Datatool s website. Academic Papers. Peter J Acklam MATLAB Array Manipulation Tips and Tricks October, 2003.This document is intended to be a compilation of tips and tricks mainly related to efficient ways of manipulating arrays in MATLAB Here, manipulating arrays includes replicating and rotating arrays or parts of arrays, inserting, extracting, replacing, permuting and shifting arrays or parts of arrays, generating combinations and permutations of elements, run-length encoding and decoding, arithmetic operations like multiplying and dividing arrays, calculating distance matrices and more A few other issues related to writing fast MATLAB code are also covered. A link to this paper on Peter J Acklam s home page. VBA and Excel. Which Language. Mathematica vs MATLAB vs Python Example No conclusion, side by side code comparison Application bioinformatics. Python vs Java A Side-by-Side Comparison A programmer can be significantly more productive in Python than in Java How much more productive The most widely accepted estimate is 5-10 times On the basis of my own personal experience with the two languages, I agree with this estimate. Batch Programming Elements a collection of batch language enhancers in batch language collected by Dirk van Deun. System Error Codes 0-499 on MSDN You can also obtain the corredponding descriptions by running net helpmsg errorcode. Document Preparation. LaTeX is a high-q uality typesetting system it includes features designed for the production of technical and scientific documentation Failed to parse unknown function LaTeX LaTeX. Hypertext Help with LaTeX by the late Dr Sheldon Green of Goddard Institute for Space Studies, NY provides reference information for those with some familiarity with Failed to parse unknown function LaTeX LaTeX. LaTeX Packages. These are some of my favourite Failed to parse unknown function LaTeX LaTeX. listings The listings package is a source code printer for Failed to parse unknown function LaTeX LaTeX. You can typeset standalone files as well as listings with an environment similar to verbatim as well as you can print code snippets using a command similar to verb Many parameters control the output and if your preferred programming language isn t already supported, you can make your own definition. The listings Package Documentation PDF. PSTricks a collection of PostScript based Failed to parse unknown function TeX TeXplete PSTri cks user guide PDF. nomencl the nomenclature package can be used to generate and format nomenclature using MakeIndexplete nomencl user guide PDF. This page was last modified on 7 February 2010, at 23 22.This page has been accessed 274,905 times.